[stock exchange noise] suite
Voici une expérimentation s’inscrivant dans la lignée du post précédant mais dont l’interprétation sonore issue des data d’informations boursières me paraissent plus “parlant”. A la différence des autres tests, celui-ci prend en compte une semaine (la semaine 19, soit du 3 au 7 mai) d’infos et non plus une journée …
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Je souhaiterais aussi réaliser un soutient visuel par rapport à ce “flux sonore boursier” afin de soutenir celui-ci et de mettre en évidences mes intentions premières :
Cet ensemble de nombres avec un certain côté aléatoire qui traversent les bourses et influent nos vies (de façon plus ou moins directe) me semble propice à une transposition sonore ne serait-ce que par leur côté incertain, flou, inquiétant, obscur, …
Je suis encore un peu dans le brouillard de ce côté là … je ne vois pas encore très bien comment rendre compte de ces flux de nombres et des relations relativement aléatoire de causes à effets les uns sur les autres … Peut-être sous une forme de polyèdre dont la forme et le nombre de côté varierait en fonctions de ces variations (des valeurs du Bel-20 par exemple).
Ce qui me bloque pour l’instant m’apparaît comme étant la saisie de ces données boursières par processing dont je ne parviens décidément pas à extraire la valeurs du titre d’une action depuis un site de finance (yahoo finance, l’écho,…). Ou bien peut-être envisager de diffuser ces flux en continu via processing… bien que le lien et la logique pourrait dès-lors paraître pus évidents, cela me parait toutefois moins fort.
Je continue de creuser …